前言

在瞬息万变的金融市场中，数据驱动的量化分析已成为投资决策的关键。R 语言作为数据分析领域的佼佼者，以其强大的统计计算能力和丰富的扩展包生态，深受金融分析师与量化投资者的青睐。而 quantmod 包作为 R 语言在量化金融领域的 “瑞士军刀”，整合了数据获取、指标计算、图形可视化与量化投资建模等全流程功能，极大地简化了复杂金融分析任务。

从便捷抓取全球金融市场数据到快速计算技术指标、绘制专业图表，再到搭建多因子模型、回测投资策略，quantmod 包均能高效实现。本系列将深入探索 quantmod 包的核心功能，助你掌握量化金融分析的实战利器，解锁数据背后的投资密码。

本书具体章节内容如下：

第 1 章介绍如何用 quantmod(Ryan 2025)获取金融数据。 第 2 章介绍了进行基本的数据操作。 第 3 章介绍如何绘制基本图形。 第 4 章介绍如何绘制技术指标分析图形。 第 5 章介绍如何进行量化投资模型的设定、拟合以及回测。

本书中用到的软件包包括 quantmod(Ryan 2025) 和 TTR(Ulrich 2025)

以下是我的 R 进程信息：

sessionInfo()
## R version 4.5.1 (2025-06-13)
## Platform: x86_64-apple-darwin20
## Running under: macOS Ventura 13.7.6
## 
## Matrix products: default
## BLAS:   /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.5-x86_64/Resources/lib/libRblas.0.dylib 
## LAPACK: /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.5-x86_64/Resources/lib/libRlapack.dylib;  LAPACK version 3.12.1
## 
## locale:
## [1] en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8/C/en_US.UTF-8/en_US.UTF-8
## 
## time zone: Asia/Shanghai
## tzcode source: internal
## 
## attached base packages:
## [1] stats     graphics  grDevices utils    
## [5] datasets  methods   base     
## 
## other attached packages:
##  [1] quantstrat_0.25           
##  [2] foreach_1.5.2             
##  [3] blotter_0.17.0            
##  [4] FinancialInstrument_1.3.1 
##  [5] eTTR_0.0.2                
##  [6] PerformanceAnalytics_2.0.8
##  [7] ggplot2_3.5.2             
##  [8] tidyr_1.3.1               
##  [9] dplyr_1.1.4               
## [10] quantmod_0.4.28           
## [11] TTR_0.24.4                
## [12] xts_0.14.1                
## [13] zoo_1.8-14                
## 
## loaded via a namespace (and not attached):
##  [1] gtable_0.3.6        xfun_0.52          
##  [3] bslib_0.9.0         lattice_0.22-7     
##  [5] quadprog_1.5-8      vctrs_0.6.5        
##  [7] tools_4.5.1         Rdpack_2.6.4       
##  [9] generics_0.1.4      curl_6.4.0         
## [11] sandwich_3.1-1      tibble_3.3.0       
## [13] pkgconfig_2.0.3     gbutils_0.5        
## [15] Matrix_1.7-3        RColorBrewer_1.1-3 
## [17] lifecycle_1.0.4     compiler_4.5.1     
## [19] farver_2.1.2        codetools_0.2-20   
## [21] strucchange_1.5-4   htmltools_0.5.8.1  
## [23] sass_0.4.10         yaml_2.3.10        
## [25] pillar_1.11.0       jquerylib_0.1.4    
## [27] MASS_7.3-65         cachem_1.1.0       
## [29] iterators_1.0.14    boot_1.3-31        
## [31] nlme_3.1-168        fBasics_4041.97    
## [33] tidyselect_1.2.1    digest_0.6.37      
## [35] purrr_1.1.0         bookdown_0.43      
## [37] fastmap_1.2.0       grid_4.5.1         
## [39] cli_3.6.5           magrittr_2.0.3     
## [41] withr_3.0.2         scales_1.4.0       
## [43] rmarkdown_2.29      timeDate_4041.110  
## [45] timeSeries_4041.111 fGarch_4033.92     
## [47] urca_1.3-4          evaluate_1.0.4     
## [49] knitr_1.50          vars_1.6-1         
## [51] rbibutils_2.3       lmtest_0.9-40      
## [53] rlang_1.1.6         spatial_7.3-18     
## [55] glue_1.8.0          rstudioapi_0.17.1  
## [57] jsonlite_2.0.0      R6_2.6.1           
## [59] cvar_0.5

参考文献

Ryan, Jeffrey A. 2025. Quantitative Financial Modelling Framework. https://github.com/joshuaulrich/quantmod.
Ulrich, Joshua. 2025. Technical Trading Rules. https://github.com/joshuaulrich/TTR.